Значимым периодом в процессе функционирования в Юхновской гимназии стал 1915 год. Он ознаменовался строительством нового комфортабельного здания для обучения девушек. Несмотря на военные события, инициативные власти города оказали всевозможное содействие в сборе средств для строительства и места расположения учебного заведения. По этому поводу в газете «Смоленский вестник» корреспондент отмечал: «27 апреля состоялось освещение вновь строящегося каменного двухэтажного здания женской гимназии. Начатая закладка здания в день освящения была красиво декорирована гирляндами зелени и флагами. На торжестве присутствовало много публики благодаря теплому солнечному дню. Здание строится на видном месте, возле почтовой конторы и место для здания и прилегающим к нему садом уступлено гимназии почтовым ведомством» [321, с. 4]. Юхновская женская гимназия в связи с обострившимися социально-экономическими проблемами в стране и ростом революционных движений так и не успела расположиться в новом здании.